Álagspróf bankanna

Ég spyr, hafði Fjármálaeftirlitið ekki hugmyndaflug til að stilla upp þeirri stöðu sem varð íslensku bönkunum að falli eða mat það líkurnar á að þetta gæti gerst jafnar núlli?

Hið raunverulega álagspróf sýnir að fullyrðingar Fjármálaeftirlits um að bankarnir stæðust álagspróf hafa heldur betur verið orðum auknar.Það þarf ekki mikinn fjármálaspeking til að stilla upp verstu mögulegum aðstæðum sem eiga að vera forsenda álagsprófs. Það eru kannski ekki miklar líkur á að versta staða komi upp en í ljósi reynslunnar má halda því fram að á 25-50 ára fresti geti það gerst sem nú er raunin.

Í meginatriðum eru áhættuþættirnir þessir:

1) Viðskiptavinir fara að taka út af öllum reikningum sínum 

2) Allar eignir m.a. veð í fasteignum og verðbréf tapa verðgildi

3) Íslenska krónan fellur gagnvart öðrum gjaldmiðlum

4) Lausafjárkreppa í heiminum

Sjaldan er ein báran stök og við álagspróf, varnir og fyrirbyggjandi aðgerðir verður að taka mið af versta tilfelli sem er að allt gerist á sama tíma. Álagspróf á að miðast við þær aðstæður sem skapast þegar eignaverð og íslenska krónan eru í botni.

Tap er hin hliðin á gróða og svo vikið sé að vörnum gegn hættu er gullna reglan sú að dreifa eignum og skulda ekki óhóflega. Þegar eignir lækka í verði verður að lækka skuldirnar til samræmis. Það þýðir nánast óhjákvæmilega nokkuð tap og það þarf kjark til að horfast í augu við það. Á samdráttarskeiði gefst það í fæstum tilvikum vel að fresta sölu á eignum og greiðslu skulda, frestun aðgerða eykur líkur á meira tapi. Fyrsta og besta vörnin er að láta skuldir aldrei fara yfir hófleg mörk. Með yfirgripsmiklum upplýsingum og þekkingu er hægt að dreifa áhættu á timum kreppu og leita skjóls um stutta stund í afkimum markaða, en aðeins um stundar sakir, því meginlínur eru mjög jafnhliða á krepputímum.

Hætta á að banki missi trúverðugleika og viðskiptavinir taki út af bankareikningum sínum, tengist oftast öðrum hættum. Það er þó hægt að ímynda sér þær aðstæður að íslenskur banki tapi trausti vegna óhæfra stjórnenda bankans og/eða hneikslismála innan bankans sjálfs, náttúruhamfara eða spillingar á Íslandi. Aðrar ástæður geta verið þær að viðskiptavinir uppgötvuðu skyndilega að lagaumhverfið og eftirlitsstofnanir á Íslandi séu ótryggari en í öðrum löndum. Líkurnar eru litlar en við álagsprófun og varnir er ekki hægt að horfa fram hjá möguleikanum.

Einn stærsti áhættuþátturinn fyruir banka á Íslandi er krónan. Það hljóta eftirlitsstofnanir að hafa séð. Ég spyr því aftur, hvernig gat Fjármálaeftirlitið gefið það út að bankarnir stæðust öll álagspróf miðað við veika stöðu íslensku krónunnar? 


« Síðasta færsla | Næsta færsla »

Bæta við athugasemd

Ekki er lengur hægt að skrifa athugasemdir við færsluna, þar sem tímamörk á athugasemdir eru liðin.

Innskráning

Ath. Vinsamlegast kveikið á Javascript til að hefja innskráningu.

Hafðu samband